ÄNDERUNGEN DER VALIDIERUNGSVORSCHRIFTEN bezogen auf Tabelle 1

Bitte beachten Sie, dass drei bestehende Validierungsregeln in Bezug auf REMITTabelle 1 in ACER PRODSYSTEM  mit Wirkung zum 19. Juni 2021 geändert wurden, weitere Informationenfinden Sie  in  TRUM v.4.1 (https://documents.acer-remit.eu/remit-reporting-user-package/trum/).

 

Die aktuellen Validierungsregeln wurden beibehalten. Die Änderungen sind nur die Ergänzungen, um die Meldung von Asian Options mit “S”-Wert, Market to Limit Orders (MTL) and Fixing index or reference price ohne Dummy-Wert in Preisfeldern zu ermöglichen.

Folgende Anpassungen für die Meldung von Tabelle 1 wurden durchgeführt:

 

Data Field No (44) Option style

 

  • 2AODOEDR2x

Fehlercode: R2ODOEDOPT

Die Regel wurde angepasst, um die Meldung von Asian Options mit “S”-Wert zu ermöglichen, da bei asiatischen Optionen das Lieferbeginndatum vor dem Optionsausübungsdatum liegt (Bedingung, die ohne die neu eingeführte Ausnahme einen Fehler auslösen würde).

MP-Aktion:

Bitte verwenden Sie ab sofort den Wert ‚S‘ (S=Asiatische Optionen) im Datenfeld Nr. (44) Option style, wenn Sie asiatische Optionen melden.

Data Field No (35) Price and Data Field No (57) Price/time interval quantity => Orders

 

  • Regel 2BCDPR2

Fehlercode: R2CDPRCMOSP

 

Im Moment erlaubt die Validierungsregel eine Ausnahme, wenn der Preis in keinem der Preisfelder (Feld 35 oder Feld 57) angegeben werden muss: wenn Order type=MAR (Marktorder) UND Contract type=AU.

Die Regel wurde erweitert, um zwei weitere Ausnahmen, in denen es möglich ist, Aufträge, ohne einen definierten Preis zu haben:

  1. MTL-Orders auf kontinuierlichen (CO) Märkten –> OrderType=MTL AND Contract type=CO
  2. Wenn das Datenfeld (25) Fixing Index oder Referenzpreis gefüllt ist.

 

MP-Aktion:

  • Bei Verwendung des Wertes „MTL“ (Market to Limit Order) im Datenfeld Nr. (14) Ordertyp keine Dummy-Werte (die aufgrund der VR-Formulierung vorher angelegt werden mussten) in Feld (35) oder Feld (57) ausfüllen.
  • Bei Verwendung von Datenfeld (25) Fixing Index oder Referenzpreis,  das Feld (35) nicht ausfüllen. Relevant z.B. für Trading at Settlement (TAS) order types.

Referenz:

TRUM: Datenfeld Nr. (25) Fixing index or reference price.  Dieses Feld identifiziert den Namen des Indexes, der zur Fixierung des Preises des gehandelten Kontrakts verwendet wird, wie vom Herausgeber gemeldet, oder den Referenzpreis, der zur Abrechnung verwendet wird.

Wird in Feld (25) Fixing index or reference prices gemeldet, so ist Feld (35) leer zu lassen.

Datenfeld Nr. (35) Price und Datenfeld Nr. (57) Price/time interval quantity => Trades

 

– Regel 2BCDPTR2

Fehlercode: R2CDPRCMTSP

In Zusammenhang mit der Änderung der Regel 2BCDPR2 (für Orders) wurde diese Regel in Bezug auf Trades geändert und eine Ausnahme hinzugefügt, so dass der Preis in keinem der Preisfelder (Feld 35 oder Feld 57) angegeben werden muss, wenn das Datenfeld (25) Fixing index or reference price gefüllt ist.

 

MP-Aktion:

 

  • Wenn Datenfeld (25) Fixing index or reference price gefüllt wird , das Feld 35 nicht ausfüllen.  Relevant z.B. für Trading at Settlement (TAS) order types.
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